Теория ценообразования опционов

Содержание

Введение

Торговля опционами исторически считалась уделом профессиональных участников рынка, имея в чем-то сакральный характер. Есть две основные причины, которые объясняют данную особенность. Первая заключается в масштабах рынка, а вторая – в сложности торговли опционами. 
Долгое время брокеры лимитировали доступ непрофессиональных участников на рынок опционов, а объемы торговли в разы уступали объемам торгов на фондовом или долговом рынках. В начале 2020 г. на американских рынках в день торговалось около 25 млн контрактов, а акций – 6,8 млрд [1, 2].

Список литературы

1. OCC official web-site / [Electronic resource]. Option Clearing Corp. URL: https://www.theocc.com/. Date of access: 01.05.2023.
2. CBOE official web-site / [Electronic resource]. CBOE Exchange. URL: https://www.cboe.com/. Date of access: 01.05.2023.
3. Натенберг, Ш. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли / Шелдон Натенберг ; Пер. с англ. М : Альпина Бизнес Букс, 2017. 544 с.

Демо файлы

Файлы работы